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大商所推出“汝乐”保证金试算工具_中证网

周璐璐 中国证券报·中证网

  中证网讯(记者 周璐璐)中国证券报记者7月11日从大连商品交易所获悉,为进一步降低市场运行成本、提升市场运行质量,大商所在借鉴国际组合保证金模型经验并结合风控要求基础上,推进“汝乐”组合保证金业务,于近日推出“汝乐”保证金试算工具。

  “汝乐”保证金试算工具主要支持六大功能,一是投资组合的创建、打开及保存,二是参数文件和持仓文件导入,三是持仓数据的增加、修改与删除,四是输入数据及试算结果的展示,五是“汝乐”组合保证金试算,六是试算结果导出。

  对于“汝乐”保证金试算工具的辅助功能,大商所介绍称,“汝乐”保证金试算工具支持持仓信息模板下载,供用户自定义持仓数据使用;查看输入数据和试算结果时,除持仓数据,可对选中的列排序,以方便数据查看;支持调整窗口的大小、布局以及外观显示,并重置窗口。

  据大商所介绍,“汝乐”保证金试算工具能够基于参数文件和持仓信息,按照“汝乐”保证金逻辑计算保证金并分维度展示计算结果。“汝乐”系统所采用的组合保证金模型综合考虑商品组合跨期风险、跨品种风险、交割月风险、深虚值期权风险等因素,并配套对期权结算模式及单腿保证金计算模式进行了优化完善,将实现期货期权组合风险的计算功能。

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